市面上常見的量化交易軟體彙總以及量化交易軟體優缺點解析
本文由公眾號【阿杰說量化】釋出
近年來,量化交易在中國快速發展,行業規模破萬億元,在
A
股市場成交佔比迅速提升。
“在成熟市場,量化交易、高頻交易比較普遍,在增強市場流動性、提升定價效率的同時,也容易引發交易趨同、波動加劇、有違市場公平等問題。最近幾年,中國市場的量化交易發展較快。交易所對入市資金結構和新型交易工具怎麼看?希望大家做些思考。”
9
月
6
日,證監會主席易會滿在出席“
2021
年第
60
屆世界交易所聯合會會員大會暨年會”時提到新型交易方式的監管問題,點名量化交易。
量化交易佔比到底是多少?證券時報記者調查發現,現階段
A
股市場量化交易日成交額約在
2000
億元,成交佔比在
20%
左右。
今天我們來總結一下,市面上大家可以接觸到的量化交易軟體,我們大致的分為三類:網際網路投資公司研發的,量化平臺公司研發的和券商研發的。
第一:網際網路投資公司研發的,這型別的公司本質就是
IT+
金融,以迅動股票為例:
資料方面
:
迅動提供近
10
年日
/
分鐘
/Tick
級別股票資料,及財務、分紅送配、行業、板塊等資料。
回測方面
:
支援股票、可轉債回測,支援日、分鐘、
Tick
級回測。
模擬交易方面
:
支援股票、可轉債模擬交易和區間套利的實盤體驗
實盤交易方面
;
迅動量化支援股票,可轉債的量化實盤,實盤開通需要客戶提交申請和平臺人工稽核,具有實盤交易許可權後也可以手動交易。
迅動量化的社群活躍度還是較高的。
推薦理由
:
提供豐富的資料、
tick
級回測、模擬模擬、實盤交易、風控、績效等專業量化服務。最重要的是,無需使用者具備高超的選股素質,也不需要具備程式設計的能力,易操作易上手,可以說是目前市面上最符合個人投資者的量化交易軟體。
第二:量化平臺研發的,以掘金量化為例
資料方面
:
掘金提供近
10
年日
/
分鐘
/Tick
級別股票資料,及財務、分紅送配、行業、板塊等資料。還提供股指期貨、商品期貨的連續資料。
研究方面
:
支援
Python
、
Matlab
、
C
、
C++
、
C#
語言,提供
API
介面。
回測方面
:
支援股票、期貨等品種回測及其混合回測,支援日、分鐘、
Tick
級回測。
模擬交易方面
:
支援股票、商品期貨、股指期貨等品種的日、分鐘級別的模擬交易。
實盤交易方面
;
掘金量化支援股票,期貨,兩融等量化實盤,實盤開通需要客戶提交申請和平臺人工稽核,具有實盤交易許可權後也可以手動交易。
推薦理由
:
投研
+
交易的一站式量化投研系統,提供豐富的資料、多語言策略開發、
tick
級回測、模擬模擬、實盤交易、風控、績效等專業量化服務。
第三:券商研發的,以
GF Quant Genius
(廣發證券旗下)為例
資料方面
:2005
年以來的股票行情資料、市值資料、財務資料、上市公司基本資訊、融資副券資訊,商品期貨行情資料,基金行情及淨值資料,金融期貨資料,股指資料,行業概念資料,宏觀資料。
研究方面
:GF
支援使用
Python
進行策略研究,提供
API
回測方面
:
提供股票、期貨、基金等品種的日、分鐘級回測。
模擬交易方面
:GF
支援日、分鐘級別、
Tick
級別的模擬交易。
實盤交易方面
:
推送後用戶手動操作跟單
GF
在社群交流上面,活躍度一般。而且需要投資者具有好的選股思路同時具備程式設計的能力,機構使用者偏多,對於個人使用者不是特別的友好。
以上總結和分析了這三大類的量化交易軟體,其實並沒有說那個好那個不好,交易交易軟體只是一個工具,就類似如刀客和刀的關係,適合自己的才是最好的。
本文由公眾號【阿杰說量化】釋出