上證50ETF期權保證金計算方式來啦

上證50ETF期權是一個發展時間最長，交易規模最成熟的期權投資產品了，因此它的市場裡賣方玩家是很多的，因此很多小夥伴們想知道它的保證金方式是怎麼計算的，下面就和小編來看看吧。

文章來源於：財順期權

上證50ETF期權的賣方玩家採用的交易制度和買方玩家是不一樣的，買方朋友是權利金的制度，因此它的虧損額度最大的就是自己的投資本金。而賣方朋友則不同，它是保證金制度，因此有對應的保證金計算公式。

1，認購合約(開倉)保證金計算公式

保證金=［合約前的結算價+Max（12%×合約標的前的收盤價-認購期權虛值合約，7%×合約標的的前收盤價）］×合約單位。

2，認沽合約(開倉)保證金計算公式

保證金=Min［合約前的結算價+Max（12%×合約標的前的收盤價-認沽期權虛值合約，7%×行權價格），行權的價格］ ×合約單位。

除了開倉有保證金計算的公式，在合約價格不斷起伏漲跌的過程裡，賣方玩家也有一個維持保證金的計算公式。因為合約的價格在漲跌，那麼保證金自然是需要隨之變化的。

1，認購合約(維持)保證金計算公式

保證金=［合約的結算價+Max（12%×合約標的的收盤價-認購期權虛值合約，7%×合約標的收盤價）］×合約單位。

2，認沽合約(維持)保證金計算公式

保證金=Min［合約的結算價 +Max（12%×合標的的收盤價-認沽期權虛值合約，7%×行權價格），行權價格］×合約單位。

小結：以上就是上證50ETF期權保證金計算方式來啦！希望對各位期權投資者有幫助，瞭解更多期權知識內容。