低隱波與高隱波時期,買期權的勝率差距總體不大,除了10%以下極低隱波階段勝率較高之外(可能此時上市合約樣本少有關),其他時候隱波與期權買方勝率正相關,這似乎意味著高隱波vs標的高波動、低隱波vs標的低波動的規律,市場總體是聰明和有效的,所以...
d.跨品種間隱波相對變化交易,50vs300期權、3個300期權之間...
從上週的市場表現來看,每日觀點策略與周度策略有所差異,每日觀點在週四開始轉為短期交易波動為主,整體策略轉為做多波動率組合,週四週五在標的大幅下跌的過程中,獲得了鉅額收益,日度策略平均收益率為68...