交易方法論之「週期共振」 （下）
更多交易文章關注公號：走近交易
上篇文章探討了週期共振的交易理念，其中“過濾” 和 “驗證” 兩大原則構成了它的邏輯基礎，我們接著往下講。
但需要再次提醒大家的是，週期同向的核心是過濾，而過濾的意義在於排除「低效」和「不適宜」的交易，它並不能透過層層過濾手段來增加「勝率」、、
1
很多人搞不清楚 “過濾” 的本質，因為每個人來市場的目的就是追求暴富。
我們總想吃盡市場中所有的價格波動，大趨勢利潤想要，震盪波動也不願放棄，但現實是我們的精力和理智是有極限的，什麼都想要，結果什麼都得不到。
假設你有一張細密的漁網，在理想情況下，羅網一撒開大魚小魚都無法掙脫，應該賺的盆滿缽滿才對。
但真實的情況中，網一撒開還沒有捕到大魚的時候，密密麻麻的小魚已經佔據了所有的空間，導致你不得不頻繁的起網、下網。 結果大魚沒撈到，一船小魚賣不上價，仔細一算成本血虧。
交易也是如此，如果我們過於追逐市場中所有波動機會，卻不加區分的話，很容易導致我們的頻率過高，繼而影響真正的機會捕捉。
想象一下，你本來應該空倉等突破吃趨勢，在趨勢確立之初建立第一輪底單，結果你卻在震盪中做的不亦樂乎，手中持有相反的倉位，等趨勢確立時，別人守株待兔，輕裝上陣， 但你需要先止損，然後再去追單。
但有多少人能在短時間內完成止損重新進場，交易方向的轉換和執行呢？
大多數人虧錢的原因正是如此，對於交易機會不做篩選，在震盪收斂行情中頻繁的交易，而導致出一系列的問題。
所以「週期共振」的核心在於固化一個過濾標準，完成對交易波動的篩選，對於趨勢交易者來說，核心標準肯定是市場主體趨勢的運動方向。
當然理念自不必多講，下面我以實際的交易手法進行演示，但具體的交易策略只是演示，諸位學習模仿，需自行調整。
從趨勢的角度而言，單一週期同向，是方向的固化，來明確我們的交易立場，去捨棄那些和趨勢方向相反的交易機會，做到在趨勢中“只多不空” 或者“只空不多”
用大趨勢為評判標準，小級別的同向上漲應該進場做多，回撥走勢的逆向需要被“過濾”掉的波動，應放棄停手。
再者多頭趨勢中的次級回撥產生了階段中相對優勢介入點位，那麼我們透過這張圖可以得出一些“粗淺的理解”
同向
，是小級別完成回撥後，再次出現和主要趨勢同步、同向的價格運動，意味著趨勢的發展在小級別啟動，而小級別的上漲視作大趨勢的延續。
而回調產生的優勢價格，又給了我們“逢低做多” 的交易紀律，那麼同向是小級別和大級別在方向上取得統一，同時我們會看方向還不行，需要具體的交易手法來保證開倉的有效性。
A思路
次級回撥產生——優勢點位建倉——趨勢同向獲利
直白點說，在趨勢中等次級回撥的出現，回撥和趨勢方向相悖，捨棄做空吃回撥的衝動，而去守株待兔等待“小平臺” 的形成和突破，然後小級別和大級別方向上得到統一，那麼我們視作「回撥完畢」 「趨勢開啟」
B思路
次級回撥產生——等待阻力突破——趨勢延續建倉
用趨勢作為同向的參照物，把破阻新高作為趨勢延續的標準，去突破進場。
「階段回撥」的區域性走勢，是完全被捨棄過濾掉的，只關注和趨勢同向的交易機會
那麼我們總結的而言，以上兩種思路同屬「價格行為」交易， 週期共振的奧秘在於用大級別趨勢作為主體方向，等待小級別趨勢的同向配合。
大級別代表了市場的長遠方向，而小級別代表了局部的短期走勢，他們的「共振」 視作新一輪行情的開啟。
同時需要注意的是，兩種交易思路各有優劣，A思路是對於回撥完畢的驗證，重點在於具有階段優勢的點位進場，而B思路則關注新高突破後，新一輪趨勢的開啟和延續。
而劣勢則是，前者點位好，但容易被掃。 後者確定性高，但進場點位太差。
2
所以很多交易者會在這個主線邏輯下，對於買賣策略做出一定的最佳化和調整，並不是每個人都在依據裸K進行交易，例如加上一根主均線（大引數均線）作為方向的標識，然後輔以突破延續或回撥完畢的判斷介入。
或者用一些轉向指標（可能有未來函式）來幫助自己作為回撥完畢轉折的判斷
同時我在很多文章中都講過，交易系統遠不止單獨個一個買賣規則，而是核心邏輯的延伸細化，在此基礎上倉位如何控制，止損範圍的明確，要不要增加其他指標和圖形來做完善，這些都是要補完的環節。
所謂的過濾，並不是跟過濾純淨水一樣，雜波都濾出去剩下的都是100%的勝率訊號。
而是透過過濾儘可能的排除掉那些
“多餘” “駁雜”
的交易，比如上圖如果你沒有方向的明確，那麼可能會又空又多，一個星期下來做了五十單，偶爾幾單賺到錢，但遠不能覆蓋高頻率交易產生的點差成本和虧損數額。
你建立一個同向共振的過濾條件之後呢？ 首先25筆逆向的交易被捨棄了，然後一些似是而非的追漲殺跌也被捨棄了。
整個圖表上可以辨識，值得介入的交易機會被壓縮到了3、5次，看似勝率沒什麼變化，但你單筆交易的效益遠遠提高了，賺一單虧五十單和賺一單虧一單的盈虧比能一樣嗎？ 更別說還節省了巨大的交易成本。
在單獨圖表上，週期差異的體現是大級別趨勢和小級別分歧和同步
，同時我們也可以用多個圖表來做不同時間週期的方向共振。
例如4H的雙均線匹配15分鐘的雙均線，用4H均線作為趨勢判定。
大週期，重點在於趨勢的確立和交易方向的恆定。
小週期，重點在於短期回撥完畢，趨勢再次啟動延續。
兩個不同週期，分別以4H代表市場長期走勢，15M代表市場短期走勢，它們的分歧和統一識別可以利用的交易機會。
3
一些需要說明和注意的事情:
1、 多數人總覺得有什麼比較“完美”的交易策略，總是抱著質疑的思想去看待技術分析，但實際上流傳三百多年以後，市場早已沒新鮮事。
價格走勢是以二維平面的演變為主，它的波動方式是離不開回調和突破兩大核心的，不然趨勢能出現嗎？
趨勢的本質是什麼？ 是不斷的轉折中，底部逐漸抬高，或者高點逐步降低，形成一個主要的運動方向。
很多人這個看不上，那個看不起，自己做的一塌糊塗不去梳理核心邏輯，倒是覺得市場中有完美的交易策略，不斷的虧損，不斷的追尋，結果是一場空。
我可以負責任的說，
「裸K」價格行為交易法，「均線組」趨勢指標交易法，「震盪/轉向指標」冷門策略交，無論任何流派，其中的高手盈利者都是一大堆。
買賣策略是我們交易者的技術工具，而工具能發揮出何種效益，完全在於你怎麼透過其他系統環節的細化去最大化的發揮策略的優勢，規避策略的劣勢。
2、以上所有圖例，純粹為交易邏輯的講解，照搬需謹慎，受限於文章字數，也不可能方方面面都涉及到。
不知道如何構建交易系統的，可以參加公號的核心課程，內容包括完整的交易系統和認知理念。
3、 我發過一篇雙均線策略的文章，其中有人給我留言，表達了雙均線太過簡陋不可能實現盈利的看法，但任何交易系統都不能只有一個買賣條件。
系統化是需要其他環節來完善的，例如雙均線策略何時啟用/停用，對於趨勢級別和幅度的判定，倉位和風控管理等等。
即便是單純的雙均線策略，機械化的操作依然能盈利，只是大多數人做不到一致性罷了，我印象中《十年一夢》的作者青澤，就是使用雙均線系統的交易者。
策略簡單，但背後的邏輯並不簡單，它建立在深刻的市場認知之上，而系統化的效應，往往建立在判定鏈和決策流程的清晰上，越簡單的交易策略可靠性越高，它會減少“主觀判斷”的變數。
暫時想不到其他了，建議沒有基礎的交易者，參加一下公號的核心課程。
更多交易類乾貨知識，可以關注我的公眾號：走近交易
